სტოქასტური მოდელები გაუსის მარტინგალით, ოპტიმალური პროგნოზირება.

ავტორი: ზაზა ხეჩინაშვილი
საკვანძო სიტყვები: გაუსის მარტინგალი, რისკიანი აქტივის ფასის ევოლუცია, დარღვევის მომენტი, პროგნოზირება.
ანოტაცია:

განხილულია რისკიანი აქტივის ფასის ევოლუციის მოდელი, წარმოდგენილი გაუსის მარტინგალით. შესწავლილია ამ მოდელის თვისებები და მიღებულია საშუალო კვადრატული აზრით ოპტიმალური პროგნოზის ფორმულები.