ამერიკული ოფციონის ფასდადების ერთი ამოცანის შესახებ

ავტორი: ბესარიონი დოჭვირი
თანაავტორები: ბაბილუა პ., გოგოლაშვილი დ., ჯაოშვილი ვ.
საკვანძო სიტყვები: ამერიკული ოფციონი, ოპტიმალური გაჩერების მომენტი, რაციონალური ფასი.
ანოტაცია:

შესწავლილია არათვითდაფინანსებადი ამერიკული ტიპის რუსული ოფციონის ფასდადების ამოცანა ფინანსური ბაზრის სიმეტრიული ბინომური მოდელის შემთხვევაში. ამოცანა დაყვანილია გარკვეული სახის მარკოვის შემთხვევითი მიმდევრობის ოპტიმალური გაჩერების ამოცანაზე. მიღებულია ოფციონის სამართლიანი (რაციონალური) ფასი და ოპტიმალური გაჩერების მომენტის ცხადი გამოსახულებები.

მიმაგრებული ფაილები:

On one problem of American option pricing [en]
ამერიკული ოფციონის ფასდადების ერთი ამოცანის შესახებ [ka]